Главная стр 1
скачать
Вопросы

к зачету по дисциплине "Эконометрика" для студентов 3-го курса д/о специальности "Финансы и кредит"
Раздел 1. Линейная множественная регрессия

1. Модель парной регрессии. Оценка коэффициентов по методу наименьших квадратов (МНК).

2. Несмещенность и состоятельность МНК-оценок парной регрессии. Оценка дисперсии слу­чайной составляющей.

3. Проверка гипотезы о наличии влияния независимой переменной на результат. Интерваль­ная оценка параметров регрессии. Коэффициент детерминации и F-отношение.

4. Точечный и интервальный прогноз по уравнению парной регрессии.

5. Модель линейной множественной регрессии. Содержательный смысл коэффициентов рег­рессии. Оценка параметров регрессии по методу наименьших квадратов. Нормальные уравнения и их решение в матричном виде.

6. Свойства МНК-оценок параметров регрессии.

7. Несмещенная оценка дисперсии случайной составляющей.

8. Проверка гипотез о параметрах регрессии. Процедура последовательного исключения не­зависимых переменных с незначимыми оценками коэффициентов регрессии.

9. Доверительные интервалы для параметров регрессии.

10. Полная, объясненная и остаточная вариации. Оценка качества уравнения регрессии с по­мощью коэффициентов детерминации и

F-отношения.

11. Точечный прогноз по уравнению множественной регрессии.

12. Интервальный прогноз по уравнению множественной регрессии.

13. Наличие трендов в зависимой и независимых переменных и правила действия в такой си­туации.

14. Критерий Дарбина-Уотсона.

15. Зависимость случайных остатков. Обобщенный метод наименьших квадратов.

16. Нелинейные зависимости в экономике и их линеаризация.



Раздел 2. Статистический анализ временных рядов.

1. Модель временного ряда с трендом. Виды трендов.

2. Методы выделения тренда. Полиномиальный тренд.

3. Методы выделения тренда. Гармонический тренд.

4. Анализ случайной составляющей.

5. Точечный прогноз по тренду.

6. Интервальный прогноз по тренду.

7. Прогноз с помощью метода экспоненциального сглаживания.

8. Оценка ковариационной функции.

9. Прогноз по тренду с учетом корреляции случайных остатков.



Раздел 3. Одновременные уравнения

1. Эконометрическая модель. Типы переменных и уравнений. Свойства случайных остатков.

2. Модель Клейна, ее экономический смысл. Типы переменных и уравнений.

3. Исключение балансовых равенств.

4. Структурная и приведенная формы эконометрической модели.

5. Необходимые условия идентифицируемости модели.

6. Условия идентифицируемости отдельного уравнения эконометрической модели.

7. Идентификация эконометрической модели. Косвенный метод наименьших квадратов.

8. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

9. Точечный прогноз по эконометрической модели.

10. Интервальный прогноз по эконометрической модели.

11. Особенности практического применения эконометрических моделей.



12. Этапы эконометрического моделирования.
скачать


Смотрите также:
Вопросы к зачету по дисциплине "Эконометрика"
21.35kb.
Вопросы к зачёту по дисциплине «Методика обучения информатики»
129.25kb.
Вопросы к зачету по дисциплине «Стратегический менеджмент»
29.6kb.
Вопросы к зачету по дисциплине
15.92kb.
Вопросы к зачету по дисциплине «Управленческое консультирование»
11.74kb.
Вопросы к зачету по дисциплине «Методическое творчество»
22.68kb.
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Экономический анализ»
12.68kb.
Вопросы к зачету по дисциплине «Таможенное право» 2013/14 уч год
28.88kb.
Вопросы к зачету по дисциплине «Управление государственной и муниципальной собственностью»
27.81kb.
20 г. Вопросы к зачету по дисциплине
22.65kb.
Вопросы к зачету по основам гигиены и педиатрии Вопросы к зачету
19.3kb.
Вопросы к зачету по дисциплине «адвокатура в рф»
334.37kb.