Главная стр 1
скачать
Итоговые тесты по эконометрике

1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:

а) t - критерия Стьюдента;

б) F - критерия Фишера – Снедекора;

в) средней квадратической ошибки;

г) средней ошибки аппроксимации.
2. Коэффициент регрессии в уравнении , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:

а) 0,5 %;

г) 0,5 млн. руб.;

в) 500 тыс. руб.;

г) 1,5 млн. руб.
3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:

а) только при нелинейной форме зависимости;

б) при любой форме зависимости;

в) только при линейной зависимости.


4. По направлению связи бывают:

а) умеренные;

б) прямые;

в) прямолинейные.


5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии:. Для проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод:

а) Уравнение значимо при a= 0,05;

б) Уравнение незначимо при a = 0,01;

в) Уравнение незначимо при a = 0,05.


6. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание регрессионных остатков равно нулю»?

а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии;

б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии;

в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии;

г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии.
7. Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков?

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;

г) Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными.
8. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена?

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков.
9. На чем основан тест Уайта?

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков.
10. Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
11. Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков?

а) Мультиколлинеарность;

б) Автокорреляция;

в) Гетероскедастичность;

г) Гомоскедастичность.
12. Фиктивные переменные вводятся в:

а) только в линейные модели;

б) только во множественную нелинейную регрессию;

в) только в нелинейные модели;

г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду.
13. Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются , то это свидетельствует:

а) О наличии мультиколлинеарности;

б) Об отсутствии мультиколлинеарности;

в) О наличии автокорреляции;

г) Об отсутствии гетероскедастичности.
14. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?

а) Увеличение объема выборки;

б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;

в) Изменение спецификации модели;

г) Преобразование случайной составляющей.
15. Если и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение:

а) сверхиденцифицировано;

б) неидентифицировано;

в) точно идентифицировано.


16.Уравнение регрессии имеет вид:

а) ;

б) ;

в) .


17.В чем состоит проблема идентификации модели?

а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений;

б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным;

в) проверка адекватности модели.


18. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения?

в) ДМНК, КМНК;

б) КМНК;

в) ДМНК.
19. Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются:

а) (k-1) фиктивная переменная;

б) k фиктивных переменных;

в) (k+1) фиктивная переменная.
20. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:

а) парного коэффициента корреляции;

б) коэффициента детерминации;

в) множественного коэффициента корреляции.


21. В линейном уравнении x0+a1х коэффициент регрессии показывает:

а) тесноту связи;

б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X";

в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу;

г) ошибку коэффициента корреляции.
22. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора?

а) коэффициент вариации;

б) коэффициент корреляции;

в) коэффициент детерминации;

г) коэффициент эластичности.
23. Коэффициент эластичности показывает:

а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %;

б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %;

в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения.


24. Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?

а) Тест Голфелда-Квандта;

б) Тест ранговой корреляции Спирмена;

в) Тест Дарбина- Уотсона.


25. На чем основан тест Голфельда -Квандта

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков.
26. С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
27. Как называется нарушение допущения о независимости остатков?

а) Мультиколлинеарность;

б) Автокорреляция;

в) Гетероскедастичность;

г) Гомоскедастичность.
28. Каким методом можно воспользоваться для устранения гетероскедастичности?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
29. Каким методом нельзя воспользоваться для устранения гетероскедастичности?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
30. Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:

а) Мультиколлинеарности;

б) Об автокорреляции остатков;

в) О гетероскедастичности остатков;

г) Такой вариант невозможен.
31. Возможно ли с помощью преобразования переменных избавиться от мультиколлинеарности?

а) Эта мера эффективна только при увеличении объема выборки;

б) Нет;

в) Да.
32. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:



а) методом наименьшего квадрата;

б) корреляционно-регрессионного анализа;

в) дисперсионного анализа.
33. Построено множественное линейное уравнение регрессии с фиктивными переменными. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:

а) Нормальное;

б) Стьюдента;

в) Пирсона;

г) Фишера-Снедекора.
34. Если и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:

а) сверхиденцифицировано;

б) неидентифицировано;

в) точно идентифицировано.


35. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется:

а) ДМНК, КМНК;

б) ДМНК, МНК, КМНК;

в) КМНК.
36. Критерий Чоу основывается на применении:

а) F - статистики;

б) t - статистики;

в) критерии Дарбина –Уотсона.
37. Фиктивные переменные могут принимать значения:

а) 1 и 0;

б) 2;

в) -1 и 1;



г) любые значения.
38. Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?

а) от -1 до 0;

б) от 0 до 1;

в) от –1 до 1.


39. По 20 наблюдениям построено уравнение регрессии: . Для проверки значимости уравнения вычислено значение статистики: 4.2. Выводы:

а) Уравнение значимо при a=0.05;

б) Уравнение незначимо при a=0.05;

в) Уравнение незначимо при a=0.01.


40. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков?

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;

г) Оценки являются смещенными.
41. Тест Чоу основан на сравнении:

а) дисперсий;

б) коэффициентов детерминации;

в) математических ожиданий;

г) средних.
42. Если в тесте Чоу то считается:

а) что разбиение на подынтервалы целесообразно с точки зрения улучшения качества модели;

б) модель является статистически незначимой;

в) модель является статистически значимой;

г) что нет смысла разбивать выборку на части.
43. Фиктивные переменные являются переменными:

а) качественными;

б) случайными;

в) количественными;

г) логическими.
44. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции?

а) Метод рядов;

б) критерий Дарбина-Уотсона;

в) тест ранговой корреляции Спирмена;

г) тест Уайта.
45. Простейшая структурная форма модели имеет вид:

а)

б)

в)

г) .
46. С помощью каких мер возможно избавиться от мультиколлинеарности?

а) Увеличение объема выборки;

б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;

в) Изменение спецификации модели;

г) Преобразование случайной составляющей.
47. Если и ранг матрицы А равен (К-1) то уравнение:

а) сверхиденцифицировано;

б) неидентифицировано;

в) точно идентифицировано;


48. Модель считается идентифицированной, если:

а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;

б) каждое уравнение системы идентифицируемо;

в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;

г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
49. Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного уравнения?

а) ДМНК, КМНК;

б) ДМНК, МНК;

в) параметры такого уравнения нельзя оценить.


50. На стыке каких областей знаний возникла эконометрика:

а) экономическая теория; экономическая и математическая статистика;

б) экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности;

в) экономическая и математическая статистика, теория вероятности.


51. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения:

а) Нормального;

б) Стьюдента;

в) Пирсона;

г) Фишера-Снедекора.
52. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости коэффициента регрессии вычислено tна6л=2.5.

а) Коэффициент незначим при a=0.05;

б) Коэффициент значим при a=0.05;

в) Коэффициент значим при a=0.01.



53. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?

а) от -1 до 0;

б) от 0 до 1;

в) от –1 до 1.


54. Множественный коэффициент корреляции равен 0.9. Какой процент дисперсии результативного признака объясняется влиянием всех факторных признаков?

а) 90 %;


б) 81 %;

в) 95 %;


г) 45 %.
55. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения гетероскедастичности?

а) Тест Голфелда-Квандта;

б) Тест ранговой корреляции Спирмена;

в) метод рядов.


56. Приведенная форма модели представляет собой:

а) систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных;

б) систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных;

в) систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных;

г) систему нормальных уравнений.
57. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный по рекуретным формулам?

а) от - до + ;

б) от 0 до 1;

в) от 0 до + ;

г) от –1 до +1.
58. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный через коэффициент детерминации?

а) от - до + ;

б) от 0 до 1;

в) от 0 до + ;

г) от –1 до +1.
59. Экзогенные переменные:

а) зависимые переменные;

б) независимые переменные;

в) датированные предыдущими моментами времени.


60. В каких пределах меняется множественный коэффициент корреляции?

а) от - до + ;

б) от 0 до 1;

в) от 0 до + ;

г) от –1 до +1.
61. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент корреляции:

а) уменьшится;

б) возрастет;

в) сохранит свое значение.


62. Построено гиперболическое уравнение регрессии: Y=a+b/X. Для проверки значимости уравнения используется распределение:

а) Нормальное;

б) Стьюдента;

в) Пирсона;

г) Фишера-Снедекора.
63. Для каких видов систем параметры отдельных эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью традиционного метода наименьших квадратов?

а) система нормальных уравнений;

б) система независимых уравнений;

в) система рекурсивных уравнений;

г) система взаимозависимых уравнений.
64. Эндогенные переменные:

а) зависимые переменные;

б) независимые переменные;

в) датированные предыдущими моментами времени.


65. В каких пределах меняется коэффициент детерминации?

а) от 0 до +;

б) от - до +;

в) от 0 до +1;

г) от -l до +1.
66. Построено множественное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:

а) Нормальное;

б) Стьюдента;

в) Пирсона;

г) Фишера-Снедекора.
67. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора коэффициент детерминации:

а) уменьшится;

б) возрастет;

в) сохранит свое значение;

г) не уменьшится.
68. Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что:

а) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочных данных от определяемой оценки;

б) оценка определяется из условия минимизации суммы отклонений выборочных данных от определяемой оценки;

в) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочной средней от выборочной дисперсии.


69. К какому классу нелинейных регрессий относится парабола:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
70. К какому классу нелинейных регрессий относится равносторонняя гипербола:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
71. К какому классу нелинейных регрессий относится показательная кривая:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
72. К какому классу нелинейных регрессий относится степенная кривая:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
73. К какому классу нелинейных регрессий относится экспоненциальная кривая:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
74. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
75. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ :

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
76. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ :

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
77. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ :

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
78. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ :

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
79. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ если величина b>0, то:

а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равна а;

б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении факторного признака х, и при х→∞
80. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ если величина b<0, то:

а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равна а;

б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении факторного признака х, и при х→∞
81. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:

а) Линейной функции;

б) Параболы;

в) Гиперболы;

г) Показательной кривой;

д) Степенной.


82. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:

а) Линейной функции;

б) Параболы;

в) Гиперболы;

г) Показательной кривой;

д) Степенной.


83. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:

а) Линейной функции;

б) Параболы;

в) Гиперболы;

г) Показательной кривой;

д) Степенной.


84. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:

а) Линейной функции;

б) Параболы;

в) Гиперболы;

г) Показательной кривой;

д) Степенной.


85. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:

а) Линейной функции;

б) Параболы;

в) Гиперболы;

г) Показательной кривой;

д) Степенной.


86. Уравнение называется:

а) линейным трендом;

б) параболическим трендом;

в) гиперболическим трендом;

г) экспоненциальным трендом.
87. Уравнение называется:

а) линейным трендом;

б) параболическим трендом;

в) гиперболическим трендом;

г) экспоненциальным трендом.
88. Уравнение называется:

а) линейным трендом;

б) параболическим трендом;

в) гиперболическим трендом;

г) экспоненциальным трендом.
:
93. Эконометрику можно определить как:

а) это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией;

б) наука об экономических измерениях;

в) статистический анализ экономических данных.


94. К задачам эконометрики можно отнести:

а) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;

б) имитация возможных сценариев социально-экономического развития системы для выявления того, как планируемые изменения тех или иных поддающихся управлению параметров скажутся на выходных характеристиках;

в) проверка гипотез по статистическим данным.


95. По характеру различают связи:

а) функциональные и корреляционные;

б) функциональные, криволинейные и прямолинейные;

в) корреляционные и обратные;

г) статистические и прямые.
96. При прямой связи с увеличением факторного признака:

а) результативный признак уменьшается;

б) результативный признак не изменяется;

в) результативный признак увеличивается.


97. Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике?

а) средних величин;

б) сравнения параллельных рядов;

в) метод аналитической группировки;

г) относительных величин;

д) графический метод.


98. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие?

а) корреляционный анализ;

б) регрессионный анализ;

в) индексный анализ;

г) дисперсионный анализ.
99. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие:

а) корреляционный анализ;

б) регрессионный анализ;

в) метод средних величин;

г) дисперсионный анализ.
100. Какие показатели по своей величине существуют в пределах от минус до плюс единицы:

а) коэффициент детерминации;

б) корреляционной отношение;

в) линейный коэффициент корреляции.


101. Коэффициент регрессии при однофакторной модели показывает:

а) на сколько единиц изменяется функция при изменении аргумента на одну единицу;

б) на сколько процентов изменяется функция на одну единицу изменения аргумента.
102. Коэффициент эластичности показывает:

а) на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на одну единицу своего измерения;

б) на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на 1%;

в) на сколько единиц своего измерения изменяется функция с изменением аргумента на 1%.


103. Величина индекса корреляции, равная 1,587, свидетельствует:

а) о слабой их зависимости;

б) о сильной взаимосвязи;

в) об ошибках в вычислениях.


104. Величина индекса корреляции, равная 0,87, свидетельствует:

а) о слабой их зависимости;

б) о сильной взаимосвязи;

в) об ошибках в вычислениях.


105. Величина индекса корреляции, равная 0,087, свидетельствует:

а) о слабой их зависимости;

б) о сильной взаимосвязи;

в) об ошибках в вычислениях.


106. Величина индекса корреляции, равная -1,00, свидетельствует:

а) о слабой их зависимости;

б) о сильной взаимосвязи;

в) об ошибках в вычислениях.


107. Величина парного коэффициента корреляции, равная 1,12, свидетельствует:

а) о слабой их зависимости;

б) о сильной взаимосвязи;

в) об ошибках в вычислениях.


108. Величина индекса корреляции, равная -2,5, свидетельствует:

а) о слабой их зависимости;

б) о сильной взаимосвязи;

в) об ошибках в вычислениях.


109. Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции:

а) 0,4;


б) -1;

в) -2,7;


г) -0,7.
110. Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции:

а) 1,4;


б) -1;

в) -2,7;


г) -0,7.
111. Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента корреляции:

а) 0,4;


б) -1;

в) -2,7;


г) 0,7.
112. Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента корреляции:

а) -0,4;


б) 1;

в) -2,7;


г) 0,7.
113. Какие из приведенных чисел могут быть значениями коэффициента детерминации:

а) 0,4;


б) 1;

в) -2,7;


г) -0,9.
114. Какие из приведенных чисел могут быть значениями коэффициента детерминации:

а) 0,56;


б) -1;

в) -0,97;

г) -0,9.
115. Отметьте правильную форму линейного уравнения регрессии:

а) ŷ ;

б) ŷ ;

в) ŷ ;

г) ŷ.
116. Отметьте правильную форму гиперболического уравнения регрессии:

а) ŷ ;

б) ŷ ;

в) ŷ ;

г) ŷ.
117. Отметьте правильную форму степенной функции:

а) ŷ ;

б) ŷ ;

в) ŷ ;

г) ŷ.
118. Отметьте правильную форму показательной функции:

а) ŷ ;

б) ŷ ;

в) ŷ ;

г) ŷ.
119. Отметьте правильную форму параболической функции:

а) ŷ ;

б) ŷ ;

в) ŷ ;

г) ŷ.
120. Оценка статистической значимости парного коэффициента корреляции основывается:

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков;

д) Дисперсионном анализе остатков.


121. Уравнение регрессии по рядам динамики можно построить:

а) по первым разностям, по отклонениям от тренда, по уровням ряда с включением фактора времени;

б) только по смешанным трендово-факторным моделям;

в) по первым разностям, по отклонениям от тренда.


122.Временной ряд – это:

а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;

б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;

в) последовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов времени.


123. При каком значении средней относительной ошибки по модулю модель имеет высокую точность:

а) менее 10%;

б) выше 10%;

в) от 10% до 20%.


124. Для чего применяется критерий Дарбина - Уотсона:

а) обнаружения автокорреляции в остатках;

б) обнаружения циклической составляющей;

в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону распределения.



126. Какой критерий используется для проверки статистической значимости уравнения регрессии:

а) F – критерий Фишера

б) t – критерий Стьюдента

в)



128. Для выявления основной тенденции развития явления используются:

а) метод укрупнения интервалов;

б) метод скользящей средней;

в) индексный метод;

г) расчет средней гармонической;

д) аналитическое выравнивание.


129. Ряд динамики характеризует:

а) структуру совокупности по какому-либо признаку;

б) изменение значений признака во времени;

в) определенное значение варьирующего признака в совокупности;

г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период.
130. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…:

а) хронологическими;

б) сезонными;

в) тенденцией;

г) случайными.
131. Автокорреляцией в статистике называется:

а) зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений другого;

б) зависимость между цепными уровнями;

в) отклонения от тенденции;

г) зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего.
132. Критерий Дарбина-Уотсона служит для:

а) проверки наличия тенденции в ряду динамики;

б) проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда отклонений от тренда;

в) обнаружения автокорреляции;

г) проверки адекватности прогноза по уравнению тренда.
133. Виды эконометрических систем:

а) система независимых уравнений;

б) система рекурсивных уравнений;

в) система взаимозависимых уравнений;

г) система нормальных уравнений.
134. Составляющие ряда динамики:

а) тренд;

б) циклические (периодические) колебания;

в) сезонные колебания;

г) случайные колебания.
135. Вид уравнения тенденции динамики


а) Прямая;

б) Теоретическая;

в) Параболическая;

г) Степенная;

д) Экспоненциальная.
136. Ряд динамики состоит из:

а) частот;

б) частостей;

в) уровней;

г) вариантов;

д) показателей времени.


137. Под экстраполяцией понимают нахождение неизвестных уровней:

а) за пределами ряда динамики;

б) внутри ряда динамики;

в) в середине ряда динамики.


138. Аддитивная модель:

а) представляет собой сумму компонент;

б) представляет собой произведение компонент;

в) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент.


139. На рисунке изображена модель:

а) мультипликативная;

б) аддитивная.
140. На рисунке изображена модель:

а) мультипликативная;

б) аддитивная.
141. Отметьте обстоятельства, которые должны учитываться при выборе теоретической формы корреляционной связи:

а) объем изучаемой совокупности;

б) предварительный теоретический анализ внутренних связей явлений;

в) фактически сложившиеся закономерности в связном изменении явлений.




  1. Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними выполняется на этапе:

а) спецификация модели;

б) оценка параметров модели;

в) сбор статистической информации об объеме исследования;

г) проверка адекватности модели.




  1. Экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели, называется:

а) эндогенными;

б) экзогенные.




  1. Этапы построения эконометрической модели:

2) оценка параметров модели (параметризация);

3) спецификация модели;

4) проверка адекватности модели;

1) сбор статистической информации об объеме исследования.





  1. По отношению к выбранной спецификации модели все экономические переменные объекта подразделяются на два типа:

а) эндогенные и экзогенные;

б) дискретные и непрерывные;

в) случайные и детерминированные.


  1. Дополнить:

Переменные, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными, называется

  1. Термин эконометрика был выеден:

а) Фришем;

б) Марковым;



в) Тинбергеном;

г) Фишером.
скачать


Смотрите также:
Тесты по эконометрике Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе
249.95kb.
Практическая работа №2. «Оценка значимости коэффициентов регрессии». По предмету: «Эконометрика»
39.07kb.
Лекция №9 Порядок определения уравнения регрессии Определение параметров производственных функций
105.63kb.
Парная линейная регрессия
20.34kb.
Задание на контрольную работу по эконометрике Определение параметров эмпирических формул
140.07kb.
Доверительный интервал: Проверка гипотезы о статистической значимости коэффициента регрессии
19.18kb.
1. Парная регрессия и корреляция 1
129.52kb.
Вопросы к зачету по дисциплине "Эконометрика"
21.35kb.
1. В чем состоит суть мнк для построения множественного линейного уравнения регрессии?
593.96kb.
Тема Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса
546.8kb.
Тесты, тесты, тесты, тесты. Надо нам объединиться! У нас общие задачи. Будем опытом делиться. Всем егэ успешной сдачи!
239.9kb.
Лабораторная работа по предмету «Информатика»
90.23kb.