Главная стр 1
скачать
Артур Рыкалин
Имитационное моделирование циклических процессов
Цель: анализ многообразия теоретических и статистических подходов к изучению циклических процессов и применение этих методов при прогнозировании экономических показателей.

Задачи:

  • изучение теорий циклов в экономической теории;

  • изучение методик выявления и моделирования циклических колебаний;

  • изучение методик прогнозирования циклических процессов;

  • применение изученных методик для прогнозирования конкретных экономических показателей.

Мотивация:

  • анализ цикличности экономических процессов (кризисы, инновации….);

  • изучение наследия русских экономистов (признанная во всем мире российская школа: Туган-Барановский, Кондратьев);

  • совершенствование навыков моделирования временных рядов и прогнозирования;

Основные моменты

  1. Циклы и динамика

  • проблема циклов – вопрос экономической динамики;

  • теоретическая экономика имела в основном статический хар-ер (физиократы, классики, предельная полезность, австрийская школа+математ. направление; историческая школа, Маркс (описательное изучение));

  • при всей изменчивости экономической жизни ее элементы, не находясь никогда в статическом состоянии, все же обнаруживают устойчивость (статический подход);

  • узкое место статической теории: неспособность выяснить изменение уровня эконом. элементов, а также механизм и направление их изменения;

  • изучение динамики как попытка изучения промышленных кризисов втор. полов. 19-го века): Жюглар, Туган-Барановский, Шпитгоф, Поле, Лескюр, Митчел);

- динамические процессы: эволюционные (неповторимые, обратимые) и волнообразные (повторимые, обратимые);

- эволюционные протекают в определенном и одном и том же направлении (рост населения, увеличение объема произ-ва);

- волнообразные имеют в каждый момент свое направление и могут возвращаться к исходным уровням (цены, %, б/б);

- качественные (организация хоз-ва, техника произ-ва) и количественные переменные (цена, процент, рента);

- ценностные элементы изменяются волнообразно, обратимо;

- изменения количественных элементов состоят из двух компонентов: общий рост и развитие (необратимый процесс) и скорость роста (волнообразный процесс).

Конъюнктура

-бывают периоды, благоприятные для предпринимательской и хозяйственной деятельности и неблагоприятные;

- конъюнктура указывает на стечение обстоятельств, от которых зависит и в которых проявляется успех хозяйств. деятельности;

- определение: конъюнктура в каждый данный момент времени – направление и степень изменения совокупности элементов н/х жизни по сравнению с предшествующими моментами;

- виды конъюнктуры: мирового хоз-ва, народного хоз-ва, района, отрасли;

- специальная к. отрасли: простая и дифференциальная (в сравнении с другими отраслями).



Задачи изучения конъюнктуры:

  1. описание и установление фактического состояния и изменения конъюнктуры;

  2. объяснение хода конъюнктуры;

  3. решение проблемы прогноза изменения конъюнктуры.

2. Классификация циклов

- длинные (волны Кондратьева) – 50 лет;

- средние (классические) – 7-11 лет;

- короткие – 2-4 года.



Волны Кондратьева

- охват выборки: к. 18-го – н. 20-го веков (140 лет = 2,5 волны);

- показатели: товарные цены, проценты на капитал, производство чугуна, потребление сахара, объем вкладов в сберегательных кассах и т. д.;

Экономические правильности:


  • глубокие изменения перед началом цикла (технологические шоки);

  • более короткие циклы в рамках длинного цикла (накладывание долгосрочных и среднесрочных тенденций);

  • повторяемость крупных войн в рамках восходящих волн длинного цикла;

  • глубокая депрессия с/х как черта нисходящей волны.

Причина циклов – механизм накопления, достаточного для создания новых производительных сил. «…накопление и аккумулирование капитала достигает такого напряжения, при котором становится возможным рентабельное инвестирование капитала в целях создания основных производительных сил и радикального переоборудования техники».

- неэкономические объяснения длинных волн – теория этногенеза Л. Н. Гумилев. Вместо экономических шоков – пассионарный (энергетический) взрыв. Причины экономических процессов могут лежать за пределами экономической науки. Пример – волны Кондратьева можно выделять только после учета исторических шоков.



4-ый и 5-й циклы Кондратьева:

- кризисный конец 4-го цикла (нефтяные шоки 1973, 1979 гг.);

- кредитно-денежные изменения (отказ от фиксированных курсов Бреттон-Вудса, появление банкоматов и пластиковых карт, глобализация финансовых рынков);

- технологический шок – разработка и запуск в производство микропроцессоров Intel;

-изменения в торговли (вовлечение соц. лагеря + отрытие новых рынков);

- на повышательной волне кризисы незначительны;

- на понижательной волне (на ней находимся) спады более интенсивные;

- длительность циклов сужается: 60-65, 50, не более 42, 40 (возможный ответ: в основе циклов накопление, сейчас - условия повышения скорости обращения денег и развитости финансового сектора;

- методика Кондратьева на практике не получила большого распространения (большая продолжительность); анализируют более короткие интервалы;

- используют саму методику декомпозиции рядов на эволюционную и циклическую составляющие.



Средние и короткие бизнес-циклы

- колебания темпов ВВП передовых стран весьма схожи, для многих (Великобритания, Франция, Индия и др.) идет с некоторым лагом вслед за США (мировой лидер);

- у японцев своя специфика (сдвинуты на 10 лет левее от «англо-американской» модели), сейчас будет завершаться понижательная волна;

- восходящая фаза длинного цикла состоит, как правило, из 3 средних волн (изобретение технологии, открытие рынков, изобретение новых продуктов) → причины средних волн в освоении/насыщении новых рынков;

- короткие колебания объясняются в рамках классической теории (жесткость цен, инертность элементов системы);

- зачастую вызваны шоками спроса и предложения, которые могут обуславливаться монетарной и налоговой политикой, тарифной и валютной и т. д.;



- «короткие» кризисы рукотворны, не являются внутренними для экономической системы, а длинные обусловлены природой рыночной экономики.

3. Оценка и прогноз циклов для экономических временных рядов

  • для количественного прогноза необходимо сформировать модель динамической системы;

  • в терминах нелинейной динамики задача определения мат. модели: задача реконструкции динамической системы (по реакции системы необходимо определить структуру → нет однозначного решения);

  • в полиномиальных моделях противоречие между точностью учета динамики и устойчивостью прогноза: чем точнее аппроксимация, тем сильнее погрешности исходных данных влияют на экстраполяционные значения;

  • пример: для кубического полинома число экстремумов может меняться от 0 до 2;

Цель моделирования – представление рядов в идее набора компонент, каждая из которых может быть аппроксимирована полиномом невысокой степени.

  • процедура разложения ряда: выделение циклических компонент;

  • отличие циклических от периодических компонент: не инвариантность к временным сдвигам;

  • «нециклическую» компоненту можно рассматривать как эволюционную динамику.

Литература

  1. Губанов В.А. Выделение нестационарной циклической составляющей из временных рядов // ЭММ, 2003, том 39, № 1, с. 76-89.

  2. Губанов В.А., Ковальджи А.К. Выделение сезонных колебаний на основе вариационных принципов // ЭММ, 2001, том 37, №1, с. 91-102.

  3. Гумилёв Л.Н. От Руси к России. - М., 1994.

  4. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. - M.: Экономика, 2002.

  5. Тремасов К. В. Теория экономических колебаний (http://www.finam.ru/investor/investments00014/).

  6. Цвайнерт Й. История экономической мысли в России: 1805—1905 / Пер. под науч. ред. В. С. Автономова. М.: ГУ-ВШЭ, 2008.




скачать


Смотрите также:
Имитационное моделирование циклических процессов
54.76kb.
Имитационное моделирование циклических процессов
103.65kb.
Имитационное моделирование инвестиционных рисков
413.41kb.
Имитационное моделирование бюджетных процессов
185.39kb.
Тема Имитационное моделирование. Описание метода Описание модели программы злп
104.05kb.
Журнал «Банковские технологии», февраль 2003 Практический опыт имитационного моделирования в банке
167.96kb.
Курс «моделирование систем», осень, 2007
15.56kb.
Имитационное моделирование бизнес-процессов
82.81kb.
Лабораторная работа №2 «Функциональное моделирование систем в статике, динамике и условиях риска» Работу
121.71kb.
Конспект лекций по курсу «основы конструирования, моделирования и проектирования производственных процессов»
895.08kb.
Туманов А. А. «Моделирование процессов выплат по внешнему долгу (на примере России)» Структура работы
157.92kb.
Имитационное моделирование с Arena
54.23kb.